求怎么做ARIMAX+GARCH模型

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R语言中rugarch包可以做ARMAX+GARCH模型，但是如果时间序列是不平稳的，似乎就做不了ARIMAX+GARCH模型。
请问大牛，这个怎么弄？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 ARIMAX ARIMA GARCH

不平稳时间序列变为平稳，一般靠差分，一阶不够就多阶，简单直（cu）接（bao）

cheetahfly 发表于 2018-2-12 14:52
不平稳时间序列变为平稳，一般靠差分，一阶不够就多阶，简单直（cu）接（bao）

你的意思是，我先把不平稳的时间序列变成平稳时间序列，再用rugarch里面的函数拟合？
那外生变量怎么办？

角尖 发表于 2018-2-14 14:53
你的意思是，我先把不平稳的时间序列变成平稳时间序列，再用rugarch里面的函数拟合？
那外生变量怎么办？ ...

请问你有ARIMAX模型的代码吗？能不能指导我一下哦，我QQ：674053696，谢谢啦

角尖 发表于 2018-2-14 14:53
你的意思是，我先把不平稳的时间序列变成平稳时间序列，再用rugarch里面的函数拟合？
那外生变量怎么办？ ...

外生变量包括Dummy都要差分。原则是你怎么处理了被解释变量就要怎么处理解释变量。

差分就可以搞定，但不知道具体怎么弄得，因为arima有autoarima，不用动脑子，手动狗头