asreg用newey()报错

你的需要把fm模型的步骤搞清楚
step 1和step2都是做的什么

猜想应该是day不是连续的
asreg命令的例子两个都是连续的

黃河泉 发表于 2018-2-19 08:27
我猜是因为的 day 之设定问题。你上面 (dataex) 资料的 end (line 64) 之后没有其他 code 吗？任何细节都 ...

没有啦就这样子呢。命令的代码也贴出来了。我有79个文件依次去跑，数据结构都是类似的。但是其中的三四个文件发生了这种报错。所以想在论坛上问问看。

蓝色 发表于 2018-2-19 09:15
你的需要把fm模型的步骤搞清楚
step 1和step2都是做的什么

对我这里day是有gaps的,panel variable也是unbalanced的。 但是我看到说asreg和xtfmb的区别之一就在于asreg支持gaps。 我有79个文件在跑，都是gaps+unbalanced，其中有三到四个文件出现了在附含newey(1)命令下报错的情况

yuzangsheng 发表于 2018-2-20 09:56
没有啦就这样子呢。命令的代码也贴出来了。我有79个文件依次去跑，数据结构都是类似的。但是其中的三四个 ...

那我就没办法了。

黃河泉 发表于 2018-2-20 10:30
那我就没办法了。

好的，谢谢黄老师

yuzangsheng 发表于 2018-2-20 09:58
对我这里day是有gaps的,panel variable也是unbalanced的。 但是我看到说asreg和xtfmb的区别之一就在于asr ...

支持gap，但如果数据有gap，正好滞后期产生以后，样本是减少的，碰巧就样本不够

但有的数据碰巧样本就够

而连续变量就不存在这个问题
所以你需要高清楚，每一步，是怎么计算的
如果分步骤，你会做，就知道原因了

我的想法与蓝色版主一样，我相信有 95% 的原因应该是日内资料的时间变量设定问题而导致有gaps（然后资料不够）。

蓝色 发表于 2018-2-20 11:20
支持gap，但如果数据有gap，正好滞后期产生以后，样本是减少的，碰巧就样本不够

但有的数据碰巧样本就 ...

大概理解了老师您的说法。我尝试把day的数据改成1到20，就没报错了。

yuzangsheng 发表于 2018-2-20 12:35
大概理解了老师您的说法。我尝试把day的数据改成1到20，就没报错了。

简单地说，如果你的时间变量是2、4、8这种的就不行，是1、2、3、4这种连续的才行