传统豪斯曼检验与稳健豪斯曼检验产生矛盾了！怎么办？！！急急急！

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上图用传统豪斯曼检验显示使用FE固定效应模型。
下图用传统豪斯曼检验添加constant和sigmamore命令后，显示使用RE随机效应模型。

学友们，我在进行豪斯曼检验时，是否添加constant和sigmamore命令的豪斯曼检验产生了矛盾，前面的xtreg fe，r和xtreg re，r命令都一样。卡方以及最后的p值相差较大，结果截然相反，而且两者标准误差距也很大。不知道该选择哪个了，怎么办？求帮助，我应该选择哪一个，为什么？（一般都是选择固定效应模型，可是陈强老师书中命令的豪斯曼检验又不是这个结果，所以我很矛盾。）还有聚类稳健的豪斯曼检验命令应该是什么样子？是否为：
quietly xtreg y x，re r
xtoverid
就这两行吗?还是我写错了？
而且使用xtoverid这个命令显示的p=0.0000强烈拒绝原假设，应该是用FEM。
所以综上我应该选择哪一个呢？
求大牛帮帮忙啊！！很急，谢谢啦！

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关键词：豪斯曼检验 豪斯曼 怎么办 固定效应模型 随机效应模型 豪斯曼检验 stata面板中 stata数据处理 固定效应模型

不好意思写错了，下图用稳健豪斯曼检验得的结果，谢谢大家帮助啊！！拜托了！！

而且很奇怪，用传统豪斯曼检验的标准误更小一些，而聚类稳健标准误更大一些，不知道怎么选择，谢谢啦！请大牛帮忙指导一下！

小叶子喵喵 发表于 2018-2-14 01:03
上图用传统豪斯曼检验显示使用FE固定效应模型。
下图用传统豪斯曼检验显示使用RE随机效应模型。

稳健豪斯曼检验标准误肯定比传统的大呀，这种情况经常出现，去看文献中怎么处理的吧

小叶子喵喵 发表于 2018-2-14 01:04
不好意思写错了，下图用稳健豪斯曼检验得的结果，谢谢大家帮助啊！！拜托了！！

为什么你称下图是使用聚类稳健标准误的豪斯曼检验，我完全看不出来？

请 search xtoverid 并安装，然后 help xtoverid 看看例子。

确实看不出来下面那张图是聚类稳健标准误的豪斯曼检验

你可以展示下你的具体命令

黃河泉 发表于 2018-2-14 08:27
请 search xtoverid 并安装，然后 help xtoverid 看看例子。

您好，看到您给我的回复了，感谢！我查看了一下我的stata命令，其实我不太清楚哪个是传统豪斯曼检验，哪个是稳健豪斯曼检验，我可能弄错了。只在最后hausman检验一个加了constant sigmamore一个没有。但是两个结果不一样，不知道要选哪一个好了。命令请你看一下。
. xtreg Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8, fe
. estimates store FE
. xtreg Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8, re
. estimates store RE
. hausman FE RE, constant sigmamore（我原以为稳健豪斯曼检验）
. hausman FE RE（我原以为传统豪斯曼检验）其实应该都是一个检验，加的条件不同而已，应该是我弄错了。
可是hausman得出的结论，hausman FE RE, constant sigmamore显示我要选re， hausman FE RE显示我要选fe，我是想选择fe的，但是也要尊重事实。而且后面我还添加了一个xtoverid命令，
名令：quietly xtreg Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8,re r
xtoverid
显示结果是拒绝原假设，选择fe。所以我不确定到底选哪个方法了····请帮忙看一下，谢谢了！
此外不知是否可以另外回答这两个问题：一是传统豪斯曼检验与稳健豪斯曼检验的stata命令分别是什么？是否是我下面说的: quietly xtreg Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8,re r （稳健豪斯曼检验，传统就是上面的xtreg命令）
xtoverid 。二是如果我选择了固定效应模型，是不是在呈现的回归结果中必须所有的x的系数都要显著？因为现在我选择双向固定效应模型有两个变量和常数项不显著，不知道应该怎么处理。谢谢！如果方便可否加你的微信？  或者我的也可以。我的微信：cs644041472 谢谢您的帮助！！很急，很急，感谢！

军少 发表于 2018-2-14 09:36
确实看不出来下面那张图是聚类稳健标准误的豪斯曼检验

你可以展示下你的具体命令

我应该是弄错了，都是传统豪斯曼，只是最后hausman检验添加命令不同·····谢谢啦！     可以的话可否帮我看一下，聚类稳健的豪斯曼检验命令是否如下：
. xtreg Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8, fe vce（cluster code）
. estimates store FE_robust
. xtreg Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8, re vce（cluster code）
. estimates store RE_robust
. hausman FE_robust RE_robust, constant sigmamore  但是实际stata是不识别这个的，而是应该使用xtoverid命令直接呈现出聚类稳健的豪斯曼检验，是吗？
谢谢指导，急求回答~！感谢！！

军少 发表于 2018-2-14 09:36
确实看不出来下面那张图是聚类稳健标准误的豪斯曼检验

你可以展示下你的具体命令

您好，我重新把我的问题编辑了，之前有点错误，请您在帮忙看一下，谢谢了！