求问，非平衡面板做回归分析时候，必须加行业和年度虚拟变量吗？

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求问，非平衡面板做回归分析时候，必须加行业和年度虚拟变量吗？可以直接用reg Y X1 X2。。。。的方式回归吗？感觉加了太多虚拟变量后回归效果都变差了

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关键词：非平衡面板 平衡面板 虚拟变量 回归分析 非平衡

wanga6 发表于 2018-2-18 12:12
求问，非平衡面板做回归分析时候，必须加行业和年度虚拟变量吗？可以直接用reg Y X1 X2。。。。的方式回归吗 ...

样本量大的话最好考虑啊

那为什么还区分面板数据和非面板数据呢？

蓝色 发表于 2018-2-18 12:54
那为什么还区分面板数据和非面板数据呢？

关键是加了之后再回归，结果都变了

飞飞法师 发表于 2018-2-18 12:23
样本量大的话最好考虑啊

不到6000个样本吧

1.结果变是正常的
2、结果到底变好还是变差，你是无法判断的。
并不是不显著就是变差了。
比如，如果模型存在内生性问题，不处理内生性问题，你的模型在显著也是有问题的，结果不能用。
而且处理了内生性问题，理论上都不能证明显著性会提高。
3、好坏不能以个人的偏好来判断
那个模型和方法是对的就应该采取那个方法

蓝色 发表于 2018-2-18 13:35
1.结果变是正常的
2、结果到底变好还是变差，你是无法判断的。
并不是不显著就是变差了。

请问8年19家银行这种小样本需要加年度虚拟变量吗

请问楼主非平衡面板数据是用reg命令回归的吗