heckman两阶段选择方程的被解释变量与回归方程不同

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Heckman两阶段检验的stata命令：
heckman y x1 x2 x3, select(z1 z2) (默认使用MLE，选择方程的被解释变量为y)
heckman y x2 x2 x3, select(z1 z2) twostep (两步法，选择方程的被解释变量为y)
heckman y x1 x2 x3, select(w=z2 z2) (默认使用MLE，选择方程的被解释变量为w)

想请问上面第三个模型中，如果选择方程的被解释变量与第二步回归的被解释变量不同，如果想得到w对y的影响系数，该怎么办呢？

如果手动进行heckman两步回归，而不是用上面的合成命令：
第一步，先计算你米尔斯比率；
第二部，将IMR代入主回归方程中，这样就可以得到内生的解释变量对于因变量y的影响了。

但是如果使用stata中heckman的命令，该如何做呢？

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关键词：heckman 解释变量 回归方程 Man HEC

水晶草莓jj 发表于 2018-2-27 17:01
Heckman两阶段检验的stata命令：
heckman y x1 x2 x3, select(z1 z2) (默认使用MLE，选择方程的被解释变量 ...

目前文献大部分用第二阶段的dummy_y，作为第一阶段probit的被解释变量。

麒零_之恋 发表于 2018-11-1 10:21
目前文献大部分用第二阶段的dummy_y，作为第一阶段probit的被解释变量。

请问如果先用probit回归，然后得到的逆米尔斯比率带入到第二阶段并且控制，如果第二阶段的逆米尔斯比率不显著怎么办呢。。。

guowenmeredith 发表于 2019-3-15 16:19
请问如果先用probit回归，然后得到的逆米尔斯比率带入到第二阶段并且控制，如果第二阶段的逆米尔斯比率不 ...

说明你的模型很优秀，没有自我选择问题。

麒零_之恋 发表于 2019-3-15 23:28
说明你的模型很优秀，没有自我选择问题。

那是不是就不能用heckman两阶段了？报告的时候可以说经过heckman两阶段检验，结果 表明不存在样本自选择问题吗？

是一样的。要多看帮助和理论
如果选择方程设定了选择变量，这个变量w取值就是0或者1.
而w取0时，对于的y的值应该是missing的，w=1时，对应的y的是有具体数值的。

因此，
如果选择方程不设定变量，heckman命令的帮助已经说了如果y没有缺失值就假设为选择了，即w=1.这和设定w是一样的情况，没有确别

水晶草莓jj 发表于 2018-2-27 17:01
Heckman两阶段检验的stata命令：
heckman y x1 x2 x3, select(z1 z2) (默认使用MLE，选择方程的被解释变量 ...

你可以看看楼上的回答。

蓝色 发表于 2019-3-16 08:33
是一样的。要多看帮助和理论
如果选择方程设定了选择变量，这个变量w取值就是0或者1.
而w取0时，对于的y ...

好的，谢谢大神指导~

麒零_之恋 发表于 2019-3-16 13:15
你可以看看楼上的回答。

嗯嗯，是的~ 谢谢谢谢

麒零_之恋 发表于 2018-11-1 10:21
目前文献大部分用第二阶段的dummy_y，作为第一阶段probit的被解释变量。

也有文献用第二阶段的dummy_x，作为被解释变量probit的被解释变量，为什么呢，哪个是对的呢