楼主: zca
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[问答] 请教协整问题 |
高中生 92%
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回帖推荐lhdavidmice 发表于2楼 查看完整内容 个人觉得是可以的,理由如下:
VCM模型构建的基础是同阶单整变量间存在平稳关系,关键的回归结果是看变量间对于误差修正项的调整参数大小
因此,只要同阶单整变量间存在协整关系,添加平稳变量(外生变量也好,内生变量平稳滞后项也好)并不会改变其协整关系的本质(模型回归残差白噪音检验)
因此是可以的
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