请教一个误差修正模型的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请教各位老师或同学:

1,误差修正模型的理论形式是由长期均衡方程的理论形式推导而来吗?还是直接构造两部分:短期变动和长期变动(修正项).

2,(已证明解释变量和某一解释变量的一阶差分项具有协整关系)若长期均衡方程中某一解释变量为一阶差分项,那误差修整模型中短期影响部分是否也要包括该解释变量一阶差分项的一阶差分,还是直接将该一解释变量的一阶差分项进入短期影响部分.

谢谢>

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：误差修正模型 误差修正 解释变量 一阶差分 长期均衡 模型 误差

有劳大虾们解决一下小弟的问题.

没有老师和同学帮我看看这个问题吗./谢谢了

帮帮忙了，各位

  根据格兰杰表示定理，一阶差分协整的双变量具有以下标准ecm表示：dif(y)=a+recm(t-1)+lagged(dif(y),dif(x))+u;其中dif表示差分项，ecm为长期均衡误差项，dif和lagged项期为短期调整项。这个式子是根据变量协整的条件下推出来的，也就意味着只要变量间存在协整关系一定存在这个ecm表示，而不是通过均衡方程推导出来的，一般课本上给出的adl模型推导出的ecm只是其中的特殊情况。

具体的来龙去脉建议搂主去看看格兰杰表示定理！

形式上ECM是变量差分和误差修正项构成,但不是直接这样写出来.可以由差分方程和共积方程推出来.

第二个问题没看明白.何为"解释变量和某一解释变量的一阶差分项具有协整关系"?协整关系,是各变量都有一个单位根,但在某个线性组合下单位根没了.这时候,称变量之间有协整关系.那个线性组合就是协整系数.但要是变量超过2个,协整系数可能不止一个(所有和协整系数线性无关的系数组合都可以),这就有了模型识别的问题.