如何用r语言计算投资组合的方差？

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这样复杂的公式，该怎么写程序？
或者用哪个包可以实现？

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关键词：投资组合 如何用 R语言

PortfolioAnalytics(组合分析和优化), stockPortfolio(股票组合管理), fAssets(Rmetrics系组合管理)
或许有帮助
可参考：http://blog.fens.me/r-quant-packages/