楼主: 驳口7
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[其他] SVCJ 风险中性测度下的参数估计 [推广有奖]

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驳口7 发表于 2018-3-16 21:28:38 |AI写论文
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P测度下使用使用MCMc估计参数会做。但是要在风险中性条件下（Q测度），使用期权交易数据，估计SVCJ参数和隐含波动率，需要推导出SVCJ模型的定价公式吗？使用什么软件呢？R语言？matlab？其它？，有相应的程序吗？想使用图(8)中的方法计算，还请大神们指点指点。 2.png 1.png 3.png

BROADIE_et_al-2007-The_Journal_of_Finance.pdf
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-2432541.html

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参考文献
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沙发
驳口7 发表于 2018-3-18 18:10:16
好像需要使用傅里叶变换，推导出期权定价公式。。。大家一起讨论讨论。。。跳跃扩散模型的参数估计
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