WRDS上的准官方常用sample codes，分享给想要用SAS做asset pricing的朋友们

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近来，我发现经常有朋友会在论坛问如何学好SAS。SAS是一个很强大的统计分析软件，尤其在金融领域被广泛应用，连我们的熟知的Fama-French三因子和五因子模型中的两个大牛Eugene Fama （诺奖得主）和Kenneth French也都是使用SAS来进行研究的。结合我导师的建议和本人学习SAS的经历来看，如果想要快速上手SAS，尤其是在金融量化、统计及计量方面，最好的方法便是下载几篇大牛的Sample Codes进行学习，搞懂每一步是什么意思，每一个指令是什么作用。举个例子，例如我们常用的fama french portfolio的codes，在每一步"proc", "data", "SQL"等等语句的结尾，使用Proc download语句分别下载结果，然后仔细的去分析每一步得出结果的区别，结合各个函数的解释，从而去理解该步骤中函数的作用。因此，我筛选了一些WRDS数据库中给出的大牛codes分享给大家，希望能有所帮助。
Codes的内容主要有：
1. Fama-French三因子模型中SMB和HML因子的构建（portfolio sorts）；
2. NYSE breakpoints的取得；
3. Fama-French行业分类（12,30,48,49）；4. Event study；
5. 计算股票PE值；
6. 计算股票beta；
7. 截尾；
8. 二叉树模型；
9. Crsp数据的整合；
等等。


PS：鉴于有些朋友是没有WRDS账号的，就所使用的数据而言，我特意上传了几份全美股票数据，比如crsp_monthly （2013-2017）, SIC codes（1980-2017）, compustat的Book equity源数据（1980-2017）等等，方便大家学习。

crsp_monthly_sample.zip (6.21 MB, 需要: 2 个论坛币) 本附件包括：

• crsp_monthly_sample.sas7bdat

2018-3-18 01:38:04 上传

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comp.zip (4.12 MB, 需要: 5 个论坛币) 本附件包括：

• comp.sas7bdat

2018-3-18 01:31:00 上传

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siccd.zip (8.24 MB, 需要: 5 个论坛币) 本附件包括：

• siccd.sas7bdat

2018-3-17 19:54:52 上传

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fama french factors replication.zip (4.13 KB, 需要: 2 个论坛币) 本附件包括：

• fama_french_factors_replication.sas

2018-3-17 19:46:41 上传

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get NYSE breakpoints.zip (4.32 KB, 需要: 1 个论坛币) 本附件包括：

• nyse_breakpoints.sas

2018-3-17 19:46:40 上传

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event study.zip (3.96 KB, 需要: 1 个论坛币) 本附件包括：

• evtstudy.sas

2018-3-17 19:46:54 上传

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binomial pricing model.zip (691 Bytes, 需要: 1 个论坛币) 本附件包括：

• binomial_pricing_model.sas

2018-3-17 19:46:53 上传

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fama french industries (12,30,48,49).zip (12.82 KB, 需要: 1 个论坛币) 本附件包括：

• ffi30.sas
• ffi48.sas
• ffi49.sas
• ffi12.sas

2018-3-17 19:46:51 上传

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merge crsp with eventus.zip (1.84 KB, 需要: 1 个论坛币) 本附件包括：

• crspmerge.sas

2018-3-17 19:46:49 上传

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winsorization.zip (1.19 KB, 需要: 1 个论坛币) 本附件包括：

• winsorize.sas

2018-3-17 19:46:47 上传

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calculate beta.zip (1.34 KB, 需要: 1 个论坛币) 本附件包括：

• beta.sas

2018-3-17 19:46:47 上传

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calculate pe_ratio.zip (6.77 KB, 需要: 1 个论坛币) 本附件包括：

• pe_ratio_revised.sas

2018-3-17 19:46:46 上传

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institutional_trading.zip (3.67 KB, 需要: 1 个论坛币) 本附件包括：

• institutional_trades.sas

2018-3-17 19:46:46 上传

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make dummy variables.zip (2.61 KB, 需要: 1 个论坛币) 本附件包括：

• make_dummies.sas

2018-3-17 19:46:45 上传

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get ccm_lnktable.zip (1.96 KB, 需要: 1 个论坛币) 本附件包括：

• ccm_lnktable.sas

2018-3-17 19:46:44 上传

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关键词：Pricing Sample Pricin Asset codes

楼主，我购买了几个附近，提示内部错误，楼主能不能把1-5的资料发到我的邮箱呢？谢谢! analytics.tang@gmail.com

谢谢楼主分享，我尝试支付了论坛币，后几个也是这个错误信息

zzt0001 发表于 2018-3-22 04:40
谢谢楼主分享，我尝试支付了论坛币，后几个也是这个错误信息

好的没问题。是都有问题吗？我去修改下哈～

zzt0001 发表于 2018-3-22 04:40
谢谢楼主分享，我尝试支付了论坛币，后几个也是这个错误信息

我刚才试了下，是没有问题的哈~可能是你在下载时用了360浏览器导致的，这个在下载界面是有说明的。不过没事，我单独邮箱发你哈~

cxy199088 发表于 2018-3-22 08:08
我刚才试了下，是没有问题的哈~可能是你在下载时用了360浏览器导致的，这个在下载界面是有说明的。不过没 ...

我用的是google chrome.谢谢楼主。楼主在哪里高就？

zzt0001 发表于 2018-3-23 01:22
我用的是google chrome.谢谢楼主。楼主在哪里高就？

现在刚博二，在曼大商学院金融会计系

楼主您好

楼主您好 我想获取国内上市公司的financial ratios，例如roe roa dividend payout ratio，是不是用国泰安数据库比较好呢，但是有些ratio我都找不到。而且想找一年一个比率就够了，不用每个月一个的，不知道怎么样操作呢？我用国泰安ok吗 谢谢！

SCHIZOPHRENIA_ 发表于 2018-6-24 08:44
楼主您好 我想获取国内上市公司的financial ratios，例如roe roa dividend payout ratio，是不是用国泰安数 ...

国内的数据库我不太了解，但一般完备的数据库应该都有年数据这个选项的。如果有些ratio没有的话，就去下载数据自己去计算下。比如roa，就是net income 除以 total assets咯，这两个数据肯定有。