固定效应加入时间和行业控制变量

各位大神，小女子刚写实证论文，stata有诸多问题，还望大家指导一二！我要研究1000多家上市公司的研发投入与其他解释变量之间的关系，是非平衡面板数据。经过hausman检验，应用固定效应模型。但在加行业和时间控制变量时，出现共线性（我的企业所处行业是不随时间变化的）。特请教大家！我把命令和回归结果贴出来。先开始我用了xtset id year ，结果所有的行业虚拟变量全部被omitted，后来设置了xtset year id，所有的年份被omitted，请问大神这是什么原因？我应该怎么正确加入行业和时间控制变量。

行业是不随时间变化的变量，因此在面板固定效应回归中，肯定会被剔除掉

军少 发表于 2018-3-22 23:46
行业是不随时间变化的变量，因此在面板固定效应回归中，肯定会被剔除掉

那想请问您一下 我应该怎样在固定效应中加入行业控制变量呢？

加不了，
行业是不随时间变化的变量，因此在面板固定效应回归中，肯定会被剔除掉

你去查查固定效应回归原理就懂了

军少 发表于 2018-3-23 09:05
加不了，
行业是不随时间变化的变量，因此在面板固定效应回归中，肯定会被剔除掉

https://bbs.pinggu.org/thread-4762056-1-1.html
那您看看这个帖子  我虽然没理解完全  但意思应该是用reghdfe命令就可以控制行业，不知我理解是否正确

小猪920511 发表于 2018-3-23 10:10
https://bbs.pinggu.org/thread-4762056-1-1.html
那您看看这个帖子  我虽然没理解完全  但意思应该是用r ...

这个命令，没用过，不好意思，可以去问下版主

学习学习

小猪920511 发表于 2018-3-23 10:10
https://bbs.pinggu.org/thread-4762056-1-1.html
那您看看这个帖子  我虽然没理解完全  但意思应该是用r ...

我也遇到了相同的问题 请问你解决了吗期待回复

请问您解决了吗

个人理解，xtreg y x con_var, fe 全称是个体固定效应。个体固定效应在处理过程中已经减掉了不随时间而变化的个体特种，行业效应一般也是不随时间变化的，所以你在进行fe的处理中已经减掉了行业效应，自然不能同时进行。

想控制行业效应和时间效应，你提到了reghdfe, 我提供一个stata命令供你参考：

reghdfe y x con_var, absorb( year industry)