时间序列的jj检验问题

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本人目前在做毕业论文，有很多疑问急需大家帮忙解决，谢谢！！！！
1. 用var模型确定了滞后阶数p后，jj检验中的滞后期是p-1吗？
2.滞后期选择了4之后，为什么出现了“maximum lag reduced to 2 because of collinearity"
3.stata检验完的结果要怎么看啊？
                  5%
maximum                                      trace    critical
  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value
    0      36      99.295607           .     87.4835    47.21
    1      43      121.23985     0.92435     43.5950    29.68
    2      48       136.3534     0.83104     13.3679*   15.41
    3      51      143.00156     0.54257      0.0716     3.76
    4      52      143.03733     0.00420
4.四个变量，存在几个协整关系有什么不一样吗？谢谢解答！！！！

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关键词：JJ检验 时间序列 Collinearity eigenvalue statistic