楼主: sunsunboy
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[一般统计问题] 请教:如何看JJ检验的结果,或者那本教材里有? [推广有奖]

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正学习STATA,做了个jj检验,怎么看结果?
vecrank l1 g1
                       Johansen tests for cointegration                        
Trend: constant                                         Number of obs =      23
Sample:     1986     2008                                        Lags =       2
-------------------------------------------------------------------------------
                                                         5%
maximum                                      trace    critical
  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value
    0      6      -102.24989           .     26.8918    15.41
    1      9      -92.302337     0.57895      6.9967     3.76
    2      10     -88.803968     0.26229
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关键词:JJ检验 Integration eigenvalue statistic Critical 请教 教材 检验 结果

沙发
crystal8832 学生认证  发表于 2015-1-16 23:58:31 |只看作者 |坛友微信交流群
可以看下vec 的帮助文件,或者高铁梅的书,方法很简单,用估计的结果和citical value 比较确定存在协整的个数。
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