针对个体固定效应模型参数估计（大N小T，存在异方差），用哪个命令？

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       在做面板数据回归分析。       数据情况是：N/T>30，大N小T，存在异方差，经检验为固定效应（个体、时间或者双变量固定均通过检验，但从实际情况考虑只准备做个体固定效应），变截距模型，查阅资料有xtreg ,xtscc 均可处理异方差问题，设置相应的选项（fe,robust什么的）计算后发现二者估计参数相同，但系数的显著性有很大差别，应该与估计方法有关，但是不知该选择哪一种？
       另外，xtgls应该也可以用于固定效应的估计？如果想要截面加权GLS回归（Eviews里有选项，STATA就不知该怎么做），命令如何输入？

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关键词：固定效应模型 个体固定效应 固定效应 参数估计 异方差

看你的主题应该是一个很典型的例子，用：

1. xtreg y x1 x2 ..., fe robust

复制代码

即可。

黃河泉 发表于 2018-3-28 07:01
看你的主题应该是一个很典型的例子，用：即可。

老师您好！谢谢您的解答~
我的数据因为是非平衡面板数据，用xtcsd无法检验截面相关性，一直显示no observations或者Error: The panel is highly unbalanced.，还有什么办法可以解决吗？
我还用xtserial检验了一下自相关（之前因为T=9，比较小，没有考虑自相关的问题），结果是拒绝原假设H0: no first order autocorrelation，这种情况（同时存在异方差和自相关）是不是要用xtscc比较好？

gaoqi211 发表于 2018-3-28 11:30
老师您好！谢谢您的解答~
我的数据因为是非平衡面板数据，用xtcsd无法检验截面相关性，一直显示no obser ...

就是用我上面建议的！

黃河泉 发表于 2018-3-28 11:45
就是用我上面建议的！

老师，还有一个问题，对于T=9这样的短面板，有必要做单位根检验和协整分析吗？（ADF检验做出来只有一个自变量不平稳，需不需要处理？）进行形式变换再回归？（比如差分）

gaoqi211 发表于 2018-3-31 14:40
老师，还有一个问题，对于T=9这样的短面板，有必要做单位根检验和协整分析吗？（ADF检验做出来只有一个自 ...

每个领域都不一样!

黃河泉 发表于 2018-3-31 15:31
每个领域都不一样!

我做的主题是城镇化和与雾霾相关的死亡人数之间的关系探究，分全国、中部、东部、西部，因变量是疾病死亡人数，自变量有四个，其中只有中部一个自变量“人口数”显示不平稳，其他变量均平稳，但人口数与死亡人数理论上是相关的，并且直接回归后残差检验是平稳的（用的是个体固定效应模型），这种情况该怎么处理？因为是短面板，可以直接忽略这个不平稳的情况吗？

gaoqi211 发表于 2018-4-1 14:10
我做的主题是城镇化和与雾霾相关的死亡人数之间的关系探究，分全国、中部、东部、西部，因变量是疾病死亡 ...

我个人长久以来实在不太喜欢谈这个主题。

gaoqi211 发表于 2018-4-1 14:10
我做的主题是城镇化和与雾霾相关的死亡人数之间的关系探究，分全国、中部、东部、西部，因变量是疾病死亡 ...

和平情况下，死亡人数和人口年龄结构相关。可以试试婴幼儿死亡率，或者呼吸道疾病患病率，对于环境污染更敏感。

黃河泉 发表于 2018-3-28 11:45
就是用我上面建议的！

黄老师您好，我的模型用xtserial测试后也存在自相关，N=256 T=10。根据Woolridge(2002)--“if there is sereial correlation in the idiosyncratic error term, estimators other than the standard OLS panle estimator will produce more efficient estimates”. 请问有什么论文可以引用来证明“在大N小T的情况下可以忽略自相关而采用固定效应”呢？因为我需要在论文中说明我可以用固定效应的原因，也就是需要相关文献做支撑，还请黄老师帮忙解答，非常感谢您！