AIC准则BIC准则结果不一致的原因

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最近用AIC、BIC准则分别对两个不同的模型进行了比较，结果发现AIC准则BIC准则结果不一致，请教大神出现这种结果的原因是什么？谢谢

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关键词：AIC BIC

这俩本来公式就不一样，结果不一样正常。

qoiqpwqr 发表于 2018-4-5 10:34
这俩本来公式就不一样，结果不一样正常。

题主的意思不是指AIC、BI算出来的数值不一致，而是指AIC与BIC的结果显示最佳的p、q不一致

风味1991 发表于 2018-4-4 09:31
最近用AIC、BIC准则分别对两个不同的模型进行了比较，结果发现AIC准则BIC准则结果不一致，请教大神出现这种 ...

因为AIC随着模拟增加，选择到正确的阶数的概率不能收敛到1，而BIC可以，所以一般用BIC更准确一些

Eric_He0 发表于 2018-5-23 16:09
题主的意思不是指AIC、BI算出来的数值不一致，而是指AIC与BIC的结果显示最佳的p、q不一致

两个得出的具体数目肯定不一样。我的意思是这俩对model complexity的penalty不一样，所以选出来的最佳值也会不一样

不是说BIC惩罚项严于AIC，大样本时一般优先考虑AIC？

两个本来就不一样的方法，当然得不到相同的结果。