R语言中求定积分的问题

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求组合权重优化问题，收益率概率密度函数假设为正态分布，其中rp为根据待优化权重向量计算的组合收益率、sigma为根据待优化权重向量计算的组合方差。

        rp=12*t(w)%*%r
        sigma=12*t(w)%*%Cov%*%w
        pdf=function(x)
        {
             return (1/(2*pi*sigma)^0.5)*exp(-(x-rp)^2/(2*sigma))
         }




约束目标函数为小于目标值（-5%）的收益率累积概率不超过1%
        prob=integrate(pdf,lower=-Inf,upper=-0.05,stop.on.error=FALSE)
但程序运行到积分函数时报错，跳出如下错误，网上搜了下说是因为R语言求积分不能很好地支持带有向量的密度函数？

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关键词：R语言 integrate function RETURN 概率密度函数

正太分布直接用pnorm就好了

qoiqpwqr 发表于 2018-4-13 07:43
正太分布直接用pnorm就好了

确实。。。多谢哥们，不过如果其他的分布函数怎么处理呢。。。

就像你做的，可以用integrate

不过如果积分限有无穷的话可能会有问题。可以考虑先做一下变换变到有限的区间上然后积分。

qoiqpwqr 发表于 2018-4-13 19:57
就像你做的，可以用integrate

不过如果积分限有无穷的话可能会有问题。可以考虑先做一下变换变到有限的区 ...

有限也会出问题。。。我网上找了些资料，说因为参数里面有向量？

我也碰到同样的的问题，请问您的问题有得到解决吗？