利用R语言中的lars()函数求解CoCoLasso遇到的非常棘手的问题！

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参考的文献是COCOLASSO FOR HIGH-DIMENSIONAL ERROR-IN-VARIABLES REGRESSION （By Abhirup Datta and Hui Zou ），现在已经估计出了sigmia波浪，利用附件里的式子求解CoCoLASSO问题，在应用R语言中的lars函数时不知道为什么CP值一直是空？？？？求大神帮助！！!
利用该式求解CoCoLasso.docx (156.32 KB)

2018-4-15 10:58:45 上传

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关键词：LASSO colas 函数求解 Lars COCO Lars Lasso 大数据 高维缺失数据的回归估计

代码是这样的：但不知道为什么CP值一直为空，有人遇到过这样的问题吗
tildeZ<-sqrt(n)*chol(CoCoSigma)
tildeZ
tildeY<-solve(t(tildeZ),t(ZC)%*%YC)
tildeY
beta2<-lars(tildeZ,tildeY,type="lasso")
summary(beta2)

你好，我想问下你的ADMM方法估出来sigma波浪的程序方便发我一份么，感谢感谢感谢感谢

Hattty 发表于 2018-4-15 11:03
代码是这样的：但不知道为什么CP值一直为空，有人遇到过这样的问题吗
tildeZ

cholesky分解出来的一定是一个方阵

单小然 发表于 2018-9-24 18:28
你好，我想问下你的ADMM方法估出来sigma波浪的程序方便发我一份么，感谢感谢感谢感谢

你好，请问一下你解决COCOLASSO里面的ADMM算法了吗，能否分享一下？谢谢！