请教大家一个DM中关于远期价格的问题（forward price）

我在书上看到，远期价格的意思是“使得远期合约价值为0的交割价格（exercise price /strike price），远期价格是理论的，它与实际远期价格（即双方签约时确定的交割价格）不同的。”作者还说：“在签订远期和约时，远期价格和交割价格是相同的。而在合约签订之后，远期价格是变化的，通常不等于交割价格。”
我想问问，远期价格forward price到底是什么意思啊？
1，是一个时间的函数吗？如果是的话，到底是在签订时等于strike price 还是期满时等于strike price啊？
我在做远期的题时，有时题里说forward price for delivery，就指的是strike price。而有的时候forward price又变成一个函数（例如s*exp（-rT））
2，好混乱，莫非forward price 在不同时间代表的还不一样吗？
3，另外，forward price的确切定义是什么啊？
4，option里的forward price和forward and future里的forward price是一个意思吗？
恳请大家指点~
不胜感谢！~

forward price本身是时间t的函数，例如s*e^(-r(T-t))，每一时刻t新签订的远期合约的交割价格就等于该时点的forward price，但是对一个已经签订了的远期合约来说，其交割价格是一定的，不随时间变化的，等于其签订时点的forward price。

forward price本身是时间t的函数，例如s*e^(-r(T-t))，每一时刻t新签订的远期合约的交割价格就等于该时点的forwardprice，但是对一个已经签订了的远期合约来说，其交割价格是一定的，不随时间变化的，等于其签订时点的forward price。

我在书上看到，远期价格的意思是“使得远期合约价值为0的交割价格（exercise price /strike price），远期价格是理论的，它与实际远期价格（即双方签约时确定的交割价格）不同的。”作者还说：“在签订远期和约时，远期价格和交割价格是相同的。而在合约签订之后，远期价格是变化的，通常不等于交割价格。”
我想问问，远期价格forward price到底是什么意思啊？
1，是一个时间的函数吗？如果是的话，到底是在签订时等于strike price 还是期满时等于strike price啊？
我在做远期的题时，有时题里说forward price for delivery，就指的是strike price。而有的时候forward price又变成一个函数（例如s*exp（-rT））
是时间函数，计算公式里含有t； 签订时远期合约的价值Value of contract 而不是 forward price（标的资产远期价格）为0，远期价格在期满时一定等于strike price（交割价格），收敛。

2，好混乱，莫非forward price 在不同时间代表的还不一样吗？
buy forward以后，当然希望有价格波动，才会有收益啦；合约签订时，不需要付钱的，价格波动后；出现价差，才会有现金交割的收益。


3，另外，forward price的确切定义是什么啊？
CFA level2中， forward price means price that would not permit profitable riskless arbitrage in frictionless markets. （不是市场价格，而是标的资产根据无套利原则计算的 内含价格）

4，option里的forward price和forward and future里的forward price是一个意思吗？
不太明白你的问题，感觉是一回事。标的资产是远期，远期的价格。


不知道答的对不对，发现是2009年的问题。。。希望有帮助