[问答] VAR模型的R实现 [推广有奖]

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呱呱呱5 发表于 2018-5-1 23:11:36 来自手机 |AI写论文

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求大佬帮忙解惑下！
VAR模型的建立是要求原始数据都是平稳的吗？我现在的数据是这样的，原始数据都是不平稳的，但是数据一阶差分后都平稳，就是一阶单整对吧，然后我用原始数据做协整检验，发现是存在协整关系的。接下来是用原始数据构建VAR模型还是差分后数据呢？如果构建的模型R方0.9999，接下来是模型的稳定性检验，用什么R代码呢？然后就是格兰杰因果关系检验和VAR模型的关系，我看到格兰杰因果关系检验要求数据不平稳，这个要求准确吗？