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ARDL边界协整检验(ARDL bound test,Eviews软件) [推广有奖]

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耕耘使者 发表于 2018-5-6 10:54:43 |显示全部楼层
本帖最后由 耕耘使者 于 2018-5-6 17:25 编辑

        常用的协整检验方法,有EG检验和Johansen检验。
        但这两种方法有一个严格限制条件:被检验变量间必须是同阶单整关系

而在长期的计量经济实践中发现,变量间不同阶单整,是一个普遍现象。尤其是多元回归分析,变量越多,这个问题就越普遍。

        针对这一困扰实践界的问题,Pesaran2001)提出一种新的协整检验方法,即ARDL边界协整检验。该检验的优点是,突破了必须同阶单整的限制。如果变量之间是I(0)或者I(1),虽然不同阶,仍然可以进行协整检验。

        本课件详细讲解Eviews软件进行ARDL边界协整检验的完整过程,图文并茂,希望对大家的研究有所帮助,也在此对长期支持我的广大朋友致以深深的谢意!

        欢迎光临我的其它作品:

1,岭回归,https://bbs.pinggu.org/thread-6008124-1-1.html

2,VAR模型和PVAR模型,https://bbs.pinggu.org/thread-3964733-1-1.html

3,arcGIS空间制图与空间自相关,https://bbs.pinggu.org/thread-3961531-1-1.html

4,截尾最小二乘法(LTS),稳健回归,https://bbs.pinggu.org/thread-3604981-1-1.html

5,面板模型,https://bbs.pinggu.org/thread-3953294-1-1.html

6,灰色预测,GM模型,https://bbs.pinggu.org/thread-6008148-1-1.html

7,arima模型预测和指数平滑预测,https://bbs.pinggu.org/thread-3956351-1-1.html

8,数据包括分析(DEA),https://bbs.pinggu.org/thread-3953344-1-1.html

9,SSM模型(shift-share  method),也称为份额-偏离方法,https://bbs.pinggu.org/thread-4676486-1-1.html

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ARDL边界协整检验

回帖推荐

2452268229 发表于53楼  查看完整内容

老师,刚刚买了你的ARDL的PPT。真的十分有帮助。在做完检验后,发现协整检验通过不了。现在我应该怎么办?或者我还有没有什么办法构建其他模型。谢谢你。

wxh_ruby 发表于32楼  查看完整内容

老师您好,我想请问下,如果变量有的是I(0)、I(1)、I(3)和I(4)的话,还可以原始数据列来做ARDL边界协整检验么?望回复。

dropbox 发表于28楼  查看完整内容

多谢

jade689 发表于11楼  查看完整内容

新手求教!老师,请问两个变量一个原序列平稳,一个一阶差分后平稳,但是ARDL要求用平稳序列来做,而一阶差分后会丢掉一个数据变成na,这样就不满秩了,软件一直弹出提示不让继续做,请问该怎么办?

dropbox 发表于14楼  查看完整内容

学习下

csglacier 发表于7楼  查看完整内容

使用Bound Test,存在一个问题,特此请教。假设A和B两个序列,一个是I(0)一个是I(1),在做ARDL模型时,必然存在一个顺序问题,即谁是自变量谁是因变量。我发现我所使用的序列,当改变这个顺序时,得到的结论截然相反,例如A是自变量B是因变量时,Bound Test结果显示协整,但当A时因变量B时自变量时,结果就是不协整,这该如何处理和理解?

yrryhm 发表于6楼  查看完整内容

请问老师如果F统计值在上下边界之间该怎么办呀?ppt里没有讲
stata SPSS
耕耘使者 发表于 2018-5-24 12:37:44 |显示全部楼层
感谢“常恐楚人闻6”朋友支持,祝研究顺利!
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耕耘使者 发表于 2018-6-25 10:42:26 |显示全部楼层
感谢“Lor_ym”朋友支持,祝研究顺利!
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耕耘使者 发表于 2018-7-1 22:05:51 |显示全部楼层
感谢“赈贫贷乏”朋友支持,问好!
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耕耘使者 发表于 2018-7-3 13:24:37 |显示全部楼层
感谢“yrryhm”支持,问好!
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yrryhm 发表于 2018-7-3 19:24:23 |显示全部楼层
耕耘使者 发表于 2018-7-3 13:24
感谢“yrryhm”支持,问好!
请问老师如果F统计值在上下边界之间该怎么办呀?ppt里没有讲
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csglacier 在职认证  发表于 2018-7-9 10:06:02 |显示全部楼层
使用Bound Test,存在一个问题,特此请教。假设A和B两个序列,一个是I(0)一个是I(1),在做ARDL模型时,必然存在一个顺序问题,即谁是自变量谁是因变量。我发现我所使用的序列,当改变这个顺序时,得到的结论截然相反,例如A是自变量B是因变量时,Bound Test结果显示协整,但当A时因变量B时自变量时,结果就是不协整,这该如何处理和理解?
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耕耘使者 发表于 2018-7-9 15:43:42 |显示全部楼层
yrryhm 发表于 2018-7-3 19:24
请问老师如果F统计值在上下边界之间该怎么办呀?ppt里没有讲
如果是0阶单整序列,则F值大于I(0)边界即可。
如果是1阶单整序列,则F值要大于I(1)边界。
如果是0阶和1阶混合单整,F值应该大于I(1)边界。就是说,如果在二者之间,应该确定为不具有协整关系。
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耕耘使者 发表于 2018-7-9 15:46:53 |显示全部楼层
感谢”MaoMaolu“支持,祝研究顺利!
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耕耘使者 发表于 2018-7-9 15:53:50 |显示全部楼层
csglacier 发表于 2018-7-9 10:06
使用Bound Test,存在一个问题,特此请教。假设A和B两个序列,一个是I(0)一个是I(1),在做ARDL模型时,必然 ...
实际进行计量分析时,一般是区分因变量和自变量的。如果遇到这种情况,我倾向于实事求是,按研究的需要而下结论。
感谢朋友支持,祝研究早日成功!
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