ARDL边界协整检验（ARDL bound test,Eviews软件)

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耕耘使者 发表于 2019-3-15 20:27
短期系数是当期X的系数，长期的是系数总和，包括当期和以前的滞后期。这个可以自己计算，无需按钮。

老师您好！首先非常感谢您的分享和解惑！另外对于长期影响是系数总和这一观点，我认为您的观点可能是错误的。x的长期系数应当等于x当期系数与x所有滞后期系数的和再比上(1-y的所有滞后项系数的总和）。推导过程是首先对ARDL方程两边同时求期望，然后合并同类项，方程两边同时除以因变量的系数，此时自变量的系数就是长期系数。
具体推导过程可见山东大学陈强教授的《高级计量经济学及stata应用》（第2版）的P372页。

yrryhm 发表于 2018-7-3 19:24
请问老师如果F统计值在上下边界之间该怎么办呀？ppt里没有讲

无法判断是否存在长期协整关系，不能用

老师您好，想问一下在您的ppt中的Make equation这一步骤中，Dependent Variable和Regressors下的两个Max lag应该分别设置多大合适呢？我在做的时候按照默认的数字4来，结果出现了singular matrices的报错字样。

veasonran 发表于 2022-12-6 21:46
老师您好，想问一下在您的ppt中的Make equation这一步骤中，Dependent Variable和Regressors下的两个Max l ...

滞后阶段可以尝试，没有统一标准，一般来说，选4阶以内比较合适。因为时间太长的话，影响会消失。至于提到奇异矩阵，可能和滞后阶数关系不大，严格按PPT操作，看看是不是其它问题。

veasonran 发表于 2022-12-6 21:46
老师您好，想问一下在您的ppt中的Make equation这一步骤中，Dependent Variable和Regressors下的两个Max l ...

你好，问题解决了吗，我也出现了奇异矩阵,不知道怎么回事