expand过程中对缺失值的处理问题

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我希望通过如下代码计算换手率的一周滚动平均

1. proc expand
   
2.         data=trade_day_all out=rolling_mean;
   
3.         convert turnover=turnover_1 / transformout=(movave 6 );
   
4.         convert num=obs_1 / transformout=(movsum 6); /*num是全一列，用来记录使用的观测值个数*/
   
5. by stockcode;
   
6. run;

复制代码

因为存在股票停牌的问题，所以在原始数据的基础上做了笛卡尔积

比如股票1在04年6月30日停牌，则这一天股票1有一个除了股票代码外全空的观测值。
我希望实现的效果是：
如果滚动窗口（6个交易日）内有n个缺失的观测值，则用剩下的6-n个观测值计算滚动平均，并且通过对全一列求和（全一列在停牌的那一天也是缺失的）记录使用的观测值个数6-n.

但是实际运行结果很奇怪，当窗口里包含缺失值时，滚动平均的结果既不是6-n计算出来的，也不是用扩大窗口直到观测值等于6计算出来的。在调试过程中发现了如下结果

这是把窗口长度改为2之后的计算结果，在这个停牌的第二天居然算出了结果，而滚动窗口为2时这一天的窗口内应该只有两个缺失值。

sas帮助文档里面提到了nomiss命令，并没有起到作用

1. proc expand
   
2. data=trade_day_all out=rolling_mean;
   
3. convert turnover=turnover_1 / transformout=(nomiss movave 6 );
   
4. convert num=obs/transformout=(movsum 6);/*num是全一列，用来记录使用的观测值个数*/
   
5. convert num=obs_1 / transformout=(nomiss movsum 6);
   
6. by stockcode;
   
7. run;

复制代码

数据的结构如下

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

关键词：expand EXP 缺失值 transform turnover

请问后来怎么处理的呀？我也碰到这个问题了