神奇的proc expand（一）

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在使用SAS做投资策略的时候，面对一系列的时间序列数据，我们需要对这些数据求移动平均，移动求和，最近N个的最大值，最小值等等，如果自己用SAS data步编程过程比较繁琐，下面为大家介绍一个神奇但鲜为人知的过程步-proc expand。

基本常用语法：
proc expand data=YourData  Out=YourData method=option;
by  variable;
convert variable1= variable2/ transformout = (option);
run;
基本语法大致如此，
data=你的数据集，Out为输出的数据集，method指定在数据间的差值方法，默认的方法是，一般来说我们设为method=none；
by  variable 表示按变量variable 分组运算。
convert variable1= variable2 表示要将变量1 转换为变量2，至于如何转换 则要看transformout。
transformout = (option);  option指定转换的方法和参数。  
下面举例说明
例1：LAGS 和 LEADS

proc sort data=sashelp.Stocks;
  by Stock;
run;
proc expand data=sashelp.Stocks Out=Stocks method=none;
by Stock;
convert close = lead_close / transformout = (lead 1);
convert close = lag_close / transformout = (lag 1);
run;



例子2 求最近N个观测的最大值

proc expand data=sashelp.Stocks Out=Stocks method=none;
by Stock;
convert close = max_close / transformout = (movmax 5);
convert close = min_close / transformout = (movmin 5);
run;

未完待续
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关键词：expand EXP ROC transform Variable convert 投资策略 method option 最大值

不错，亲测好用。。。