楼主: logsu
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[问答] 求助。。。GMM 估计显示 "near singular matrix" [推广有奖]

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楼主
logsu 发表于 2009-12-5 13:04:12 |AI写论文

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我想估计一个关于估算消费替代弹性(intratemporal and intertemporal elasticity)的式子,是重复一篇论文,待估计的式子如下,

然后我输入到eviews中,euqation specification:

(p/(r*p(+1)))*((1.447*m(+1)^(1-1/c(1))+n(+1)^(1-1/c(1)) )/(1.447*m^(1-1/c(1))+n^(1-1/c(1))))^((c(2)-c(1))/(c(2)*(c(1)-1)))*(m(+1)/m)^(-1/c(1))-1/c(3)

采用文章中所用的工具变量:C, m(-1)/m(-2) , n(-1)/n(-2),  p(-2)/(r(-2)*p(-1)),  m(-1),  n(-1),即上式中的预期值disturbance Ut 和工具变量正则。

运行结果显示 “near singular matrix"。

不知道是什么原因? 可能是式子的问题还是数据的问题? m,n 是两种消费、价格p、利率R的数据采用某国1980-2005的时间序列。

哪位大侠帮忙解答下?
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关键词:singular matrix near GMM NEA matrix singular near GMM quot

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ermutuxia 发表于 2012-12-20 10:14:08
可能是多重共线性

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