请问如何在TSLS里加入AR（1）项？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

之前是用eviews做的tsls，但是eviews不能做工具变量的各种检验所以老师让改成用stata。。现在已经知道了面板数据TSLS的回归命令是xtivreg2，但是直接跑出来的结果是有自相关的，而stata又不能像eviews那样直接加个ar（1）就做回归，所以请问有没有人知道在stata里要怎样生成这个ar（1）项呢？谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：XTIVREG EVIEWS Stata Eview IVREG

为什么要加 AR(1)，在期刊上，我"几乎"没看过有人这样做的。

黃河泉 发表于 2018-5-16 17:49
为什么要加 AR(1)，在期刊上，我"几乎"没看过有人这样做的。

因为先用ols做了个回归发现dw值特别小所以存在自相关，然后就加入ar(1)消除自相关。。但是这个套路好像只适合eviews，现在换成了stata就不知道该怎么弄了。。。

cym9008 发表于 2018-5-16 17:51
因为先用ols做了个回归发现dw值特别小所以存在自相关，然后就加入ar(1)消除自相关。。但是这个套路好像只 ...

现在还有人在谈 DW 检定（最多课本会谈吧！），期刊上几乎没人在谈这个了。现在的一般 (标准) 处理方式，是用 cluster 的选项去修正标准误。

黃河泉 发表于 2018-5-16 18:01
现在还有人在谈 DW 检定（最多课本会谈吧！），期刊上几乎没人在谈这个了。现在的一般 (标准) 处理方式， ...

不好意思我确实不太懂。。能麻烦说具体一些吗。。？就是遇到这种情况到底应该怎么办呢？有同学告诉我说，存在自相关就说明被解释变量的滞后项会对解释变量产生影响，所以让我把回归方程改成动态面板，然后去做gmm，就不用做tsls了，不知道这个说法是对的吗。。？

cym9008 发表于 2018-5-16 18:04
不好意思我确实不太懂。。能麻烦说具体一些吗。。？就是遇到这种情况到底应该怎么办呢？有同学告诉我说， ...

1. 这的确也是一个方向。2. 我刚刚已经提供另一个方式，就是估计一般模型（没有AR(1)项），但修正标准误即可，因为 AR(1) 会影响正确标准误之估计。

黃河泉 发表于 2018-5-16 18:27
1. 这的确也是一个方向。2. 我刚刚已经提供另一个方式，就是估计一般模型（没有AR(1)项），但修正标准误即 ...

好像稍微有点儿明白了，我去看一下那个cluster是啥。。谢谢！有不懂的希望还能向您请教

黃河泉 发表于 2018-5-16 18:27
1. 这的确也是一个方向。2. 我刚刚已经提供另一个方式，就是估计一般模型（没有AR(1)项），但修正标准误即 ...

您好，我想问下stata做时间序列修正残差自相关是用cluster吗

俊杰王子 发表于 2018-11-7 23:10
您好，我想问下stata做时间序列修正残差自相关是用cluster吗

请 help newey。

黃河泉 发表于 2018-11-8 07:45
请 help newey。

谢谢您的建议，但是如果我想做带参数约束条件的回归同时修正误差自相关的命令应该怎么将
cnsreg y x1 x2 x3,constraints(1)和newey结合呢