贝叶斯估计讲义

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贝叶斯学派的观点：除了上述两种信息以外，统计推断还应该使用第三种信息：先验信息。（1）总体信息:总体分布提供的信息。
（2）样本信息:抽取样本所得观测值提供的信息。
（3）先验信息:人们在试验之前对要做的问题在经验上和资料上总是有所了解的，这些信息对统计推断是有益的。先验信息即是抽样（试验）之前有关统计问题的一些信息。一般说来，先验信息来源于经验和历史资料。先验信息在日常生活和工作中是很重要的。基于上述三种信息进行统计推断的统计学称为贝叶斯统计学。它与经典统计学的差别就在于是否利用先验信息。贝叶斯统计在重视使用总体信息和样本信息的同时，还注意先验信息的收集、挖掘和加工，使它数量化，形成先验分布，参加到统计推断中来，以提高统计推断的质量。忽视先验信息的利用，有时是一种浪费，有时还会导出不合理的结论。

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关键词：贝叶斯估计 贝叶斯 贝叶斯统计 经典统计学 先验信息