stata：如何对面板数据中的每只股票进行时间序列分析？

在此向各位请教了！我现在有一组平衡面板数据：时间month从1到28，变量有stoid（字符型变量），id（数值型，记录了股票的个数3516个），naps(每股净资产），ri（每股剩余收益）。打算利用模型（下图1） 对每只股票的b1,b2,b3进行估计，并保存。我的数据已整理成面板数据（下图2），最后附件为完整的dta格式的数据。对于您的解答，不胜感激。

你若要问程序，永远附上资料；若要附上资料，永远用 dataex 印出资料；先 ssc install dataex (并见说明)，将原始 Stata 资料中具有”代表性”的一部分资料列出，以供有意回答者实验之用，并能提供具体操作指令。并请参考 http://www.jianshu.com/p/9870080fe769,  https://bbs.pinggu.org/thread-5048204-1-1.html, 与 https://bbs.pinggu.org/thread-5917273-1-1.html。

已经解决

凡雪 发表于 2018-5-18 14:45
已经解决

请问您是如何解决的？我在写毕业论文，遇到一样的问题了