均值方差效用函数与居民风险态度度量

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各位达人，小弟最近忙一篇论文，涉及均值方差效用函数，假设形式为U=E(r)-1/A*var(r),A表示risk tolerance。用行为金融的方法可以测试出A的大小。我现在需要A的具体数值范围，不知道国内外有无此项研究啊，那里可以查到呢？

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关键词：风险态度 效用函数 均值方差 Tolerance Risk 方差 函数 效用 度量 均值

在做工行投资组合管理系统的时候看到过相关资料，是大摩的一家外包公司做的，你可以搜一下

这个A只能通过一些问卷的方式获得，而且定义有很大的随意性，可能不好得到具体数值。

谢谢各位帮助，我查到一些资料，对A有一些分析，一般范围大概在（0.2-5）之间

0.2-5 这个区间也太大了吧

kongguyousun 发表于 2010-3-12 09:08
谢谢各位帮助，我查到一些资料，对A有一些分析，一般范围大概在（0.2-5）之间

您好 想问问您关于那个A的取值的问题  谢谢 能不能把资料让我参考一下  多谢呀  我也正在愁同样的问题！！也不知道您还上不上这个网站了~~