[学习心得] 面板数据模型中Stata如何控制行业、产业、区域、企业性质、规模、所有制、省域等 [推广有奖]

151楼

四十九日雨

发表于 2021-1-27 16:56:22

呜呜呜呜
真的是治好了我多年的老寒腿！！！
谢谢楼主老师！

152楼

猪人 发表于 2021-3-18 15:39:59

感谢楼主，以下是心得，说错请指正：

第一，所谓控制行业和年份就是reg y x i.industry i.year，或者xtreg y x i.year, fe，或者reghdfe y x, absorb(industry, year)

第二，每组中只要有完全不随时间变动的量（最典型的，group id，对时间的mean、变异系数这类），fe估计一定会omitted，事实上这些东西影响的是个体效应，被计入group这个层次的固定效应中去了。至于reghdfe，把非时变的变量放在absorb外则会omitted，放absorb中则跟absorb group id没任何区别，因为此时完全非时变变量无非是groupid的另一个等价表述，也就是。目前想到的办法，只能随机效应、haussman-taylor、动态面板。

第三，至于民族、受教育程度、性别在组内是非时变的，一般是模型搞错了。连老师在讲解refhdfe时复制了一篇AER的论文，控制了三个FE，这才是正确的思路。体会如下：（1）要控制或者absorb的变量间一定不要是线性相关的，否则会产生第二点中说的问题；（2）要控制或者absorb的变量尽量要离散一些，否则样本中观测值不够用。

153楼

windtalker312 发表于 2021-4-10 16:31:02

学习啦

154楼

米娜达人 发表于 2021-4-21 21:29:09

mark一下

155楼

XYstudying 发表于 2021-4-29 22:47:46

谢谢老师们，学习了！

156楼

windtalker312 发表于 2021-5-27 15:45:49

谢谢分享，收获满满

157楼

409256750

发表于 2021-7-7 13:49:36

猪人发表于 2021-3-18 15:39
感谢楼主，以下是心得，说错请指正：

第一，所谓控制行业和年份就是reg y x i.industry i.year，或者xt ...

您好我想问一下您提到的，连老师在讲解refhdfe时复制的一篇AER，结果中显示 ? = number of redundant parameters may be higher。
AER复制的结果出现以上问题是因为共线性了吗？那这个结果还可以用吗………这样结果是不是无效的呢。。。

158楼

409256750

发表于 2021-7-7 14:01:35

老师您好，我的面板数据有三个维度，国家行业时间三维，我想问使用 reghdfe时，我可以absorb(i.country i.industry i.year) ，也可以 absorb(i.country#i.industry i.year#i.country ) ，也可以 absorb(i.country#i.industry i.year#i.country i.year) ，也可以 absorb(i.country#i.industry i.year#i.industry i.year) ，等等。。看了不同的论文，有很多种控制办法，都有合理的解释，类似组合用很多种，我不知道自己该选哪种比较权威。