楼主: wangzhongyu1
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[问答] 修正自相关后系数回归模型的确定 [推广有奖]

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我用柯克兰—奥克特法修正自相关后,通过了检验,那 我是不是直接使用一阶自相关里的数据确定方程 啊?要不要加上AR(1)作为新的变量呢?
  知道的大虾可否告知呢?万分感激啊~~
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关键词:正自相关 回归模型 自相关 模型 系数 自相关

沙发
kemufei 发表于 2010-7-24 11:00:34 |只看作者 |坛友微信交流群
根据广义差分法的定义,你所得到的ar(1)的系数p其实相当于残差滞后一期的回归参数,因此,有效的回归模型应该是:变量的系数应该是使用柯克兰—奥克特法修正自相关后的系数,但是常数项就不能直接代入了,而是a0/(1-p),最后ar(1)就不用作为新的变量引入方程
人贵坚持,善于总结。

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