多元逐步回归中R2太小

做多元逐步回归，调整后R方只有38.5%，但F值显著，模型显著。这样能用在论文里面吗？

可以。在做微观数据时，R^2达到0.2就算拟合优度很高，在宏观数据中，随便两组无关数据可能R^2也大于0.8，因此现在在回归时不会过度关注R^2大小，更多时候是比对加入其它变量或者去掉一些变量，改变方程形式时对拟合优度的影响。

可以的，虽然可决系数越大越好，但是并没有说多大的时候就不可用。当然，如果能够变换解释变量（增加、减少或更换），使得可决系数达到0.6以上，甚至0.8以上，则更好

可以的，现在的文章很少关注可决系数，通过F检验即可

可以的，木有问题，金融研究上有些论文的R方只有0.2-0.3都能发表，重点在于系数是否显著，是否通过F检验

可以的，没有有问题

R^2不要过于纠结，各项检验结果才是该关注的。

R方有38.5，代表可解释能力达38.5%，已经不错了，而且，F值显著，模型显著，这是比较理想的情况了！

七季花谢 发表于 2018-6-16 17:18
可以的，木有问题，金融研究上有些论文的R方只有0.2-0.3都能发表，重点在于系数是否显著，是否通过F检验

在理！！！

没问题