面板数据是否需要检验多重共线性？如果需要，VIF检验结果中，有变量被剔除如何处理？

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在论坛里面看到有的帖子说面板数据不用做多重共线性检验，有的帖子又在教大家如何进行面板数据多重共线性检验，很疑惑面板数据到底是否需要进行多重共线性检验？

我尝试对论文的面板数据进行VIF检验，结果一个重要的解释变量没有VIF值，这又是为什么呢？该怎么处理，要把这个变量从模型中剔除吗？如下图：

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关键词：多重共线性检验 多重共线性 共线性检验 面板数据 线性检验

一般多重共线性不是很大问题，有完全共线的话stata会自动omitted

也是晴天 发表于 2018-6-23 13:47
一般多重共线性不是很大问题，有完全共线的话stata会自动omitted

非常感谢您的回答，您的意思是xtreg的时候stata会自动omitted?还是做VIF的时候stata自动omitted呢？如果被omitted，是不是要把相应变量从模型中剔除？期待您的回复。

潘悦晨 发表于 2018-6-23 16:05
非常感谢您的回答，您的意思是xtreg的时候stata会自动omitted?还是做VIF的时候stata自动omitted呢？如果被 ...

xtreg的时候被omitted掉，omitted的意思就是stata自动给你剔除。

复亲亲 发表于 2019-6-28 20:38
xtreg的时候被omitted掉，omitted的意思就是stata自动给你剔除。

那怎么保证不同回归结果中观测值的一致性呢？有可能出现样本量不一致？

爱笑的香草糖 发表于 2020-2-11 09:31
那怎么保证不同回归结果中观测值的一致性呢？有可能出现样本量不一致？

样本量一般都是一致的，除非你原来的数据里面就有缺失值。另外，只有完全多重共线性的时候会自动省略。对于不完全多重共线性，如果结果显著，可不进行多重共线性检验，这是因为多重共线性的后果是增大方差，降低显著性。在结果显著的情况下，就算是有多重共线性，只能说明没有多重共线性的时候更加显著。不显著的情况下，才需要看是否是多重共线性导致的结果不显著。

Sea.Zeng 发表于 2020-2-11 10:56
样本量一般都是一致的，除非你原来的数据里面就有缺失值。另外，只有完全多重共线性的时候会自动省略。 ...

非常感谢！

Sea.Zeng 发表于 2020-2-11 10:56
样本量一般都是一致的，除非你原来的数据里面就有缺失值。另外，只有完全多重共线性的时候会自动省略。 ...

请问一下“对于不完全多重共线性，如果结果显著，可不进行多重共线性检验，这是因为多重共线性的后果是增大方差，降低显著性。在结果显著的情况下，就算是有多重共线性，只能说明没有多重共线性的时候更加显著。”这个观点有没有文献支撑？可以分享一下吗？

yingziclub 发表于 2020-3-19 22:27
请问一下“对于不完全多重共线性，如果结果显著，可不进行多重共线性检验，这是因为多重共线性的后果是增 ...

这是常识啊，并不需要文献支撑，很多计量教科书都有讲过。

找到了一个。除了这个，其他教科书也有讲的，比如Stock和Watson的《计量经济学》就有。