DSGE模型的贝叶斯估计问题

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求教各位，在进行贝叶斯估计的时候，程序运行一段时间后报错：Log data density [Laplace approximation] is NaN.
错误使用 chol
矩阵必须为具有实数对角线的正定矩阵。
请问各位大神如何解决，不胜感激

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关键词：贝叶斯估计 如何解决 错误使用 正定矩阵 程序运行

请问解决了么？我也有这个问题

我记得是换一下replicate模式

这个属于卡到你施加的或者先验分布的边界值上去了，这种情况要么是初始值离最优值太远造成的问题，要么就是参数约束卡住了优化器。而海赛矩阵之所以非正定是因为不在局部极大值上，所以必然不能做chol分解，对于高纬一点的优化问题都容易面临这个困难。

dickensevil 发表于 2019-2-2 23:10
我记得是换一下replicate模式

请问可以说的具体一点吗？谢谢

dickensevil 发表于 2019-2-2 23:10
我记得是换一下replicate模式

能不能展开说说

今天也遇到这个问题，弄了半天，是先验分布有问题，看那个mode-check图，得把错的先验分布的数改改

有可能是观测数据有问题