关于copula边缘分布

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楼主

ctdaiyimin 发表于 2018-6-27 11:12:02 |AI写论文

30论坛币

接触copula快一年了，可是有些问题一直处于模棱两可的状态，特来求助坛友！

1、copula的边缘分布不需要服从独立同分布，意思是说，对多个变量建立copula时，可以用多种GARCH类型估计边缘分布吗？
2、如果需要用同一种GARCH的话，那么估计GARCH时所选择的分布一定要一样吗？或者说变量1可以用t分布，变量2可以用偏t分布呢？
3、概率积分变换时选择的分布需要跟估计GARCH时的分布一致吗？
这几个问题，不论哪一个得到回答我都感激不尽~

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likan921 查看完整内容

简单参与下：copula函数是将两个累计分布密度函数结合在一起的一个函数，两个变量的分布可以不一样，但他们的累计分布密度函数应该都属于（0，1）分布。我见到比较多的时T分布和gauss分布了。好久没做了，都忘记了。

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关键词：概率积分变换独立同分布边缘分布几个问题模棱两可

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沙发

likan921

发表于 2018-6-27 11:12:03

简单参与下：copula函数是将两个累计分布密度函数结合在一起的一个函数，两个变量的分布可以不一样，但他们的累计分布密度函数应该都属于（0，1）分布。我见到比较多的时T分布和gauss分布了。好久没做了，都忘记了。

藤椅

ctdaiyimin 发表于 2018-7-3 21:14:14

自己顶一个，没有人知道吗？

板凳

ctdaiyimin 发表于 2018-7-4 09:08:15

likan921 发表于 2018-7-3 22:39
简单参与下：copula函数是将两个累计分布密度函数结合在一起的一个函数，两个变量的分布可以不一样，但他们 ...

谢谢，终于有人理我了！我明白你的意思了，就是说GARCH滤出的标准残差是不一定要服从同分布，那么每个变量做GARCH的时候一定要选同一种分布吗？不知道也没事，至少你让我解决一个问题了，感恩大神

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