求教:请问什么软件可估计 bivariate FIGARCH

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用G@RCH 4.0可以吗, 或者还有别的可用

请各位指点一下, 谢谢

[此贴子已经被作者于2006-1-10 1:10:02编辑过]

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关键词：bivariate FIGARCH Variate IGarch GARCH 软件 求教 FIGARCH bivariate

基本上…能够估计二元的FIGARCH模式之软件包不多…但是所有程序型的软件都可估计(e.g. Gauss, Fortran) 不过, Gauss有二种模块可以简单撰写程序就可以估计出来, 例如Fanpac MT与GaussX模块。还有Splus的模块S-FinMetrics模块也可以...当然...对程序有基础的人, 可以透过WinRats(6.1版才能运作)的程序或R就可以写出来了...若对程序不太了解...只能靠计量经济大师写出来了...您可以用GaussX或Fanpac MT进行估计还不错...S-FinMetrics也可以...不过bivariate FIGARCH有好几种型态...您自己要很清楚...如CCC, DCC, VECH-diagoanl等。若您对程序很有兴趣...建议您用winrats或Gauss来自己撰写属于个人二元FIGARCH模型。

T colorfulman

谢谢您的指点, 太感谢啦

用Gauss就可以啊, 我一直以为有专门估计二元FIGARCH 的软件, 没找到. 终于知道了, 太好啦, 多谢

Colorfulman采用WinRATS撰写出VECM-DCC-Bivariate GJR-FIGARCH模式，基本上您也可以采用ox code写出Bivariate FIGARCH或HYGARCH模式…但是必须要认识ox语言…不是很好学哦!!您提到G@RCH 4.0为套装软件…基本上只能变更基本参数…因此, 会写程序是很吃香哦…不需要靠商业软件包, 仅需要一个程序环境或统计及数学方面的对象即可…如Gauss或Ox等。

请告诉一下具体实现FIGARCH序列的程序吧。多谢了。icehot@263.net