做了一个模型10个数据 DW值怎么判断？

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或者怎么看有没有序列相关？我的教材里的附表是从15开始的。。。就是想知道有无序列相关。。

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关键词：怎么判断 dw值 序列相关 有没有 模型

Dependent Variable: LNG   
Method: Least Squares   
Date: 12/15/09   Time: 15:09   
Sample: 1999 2008   
Included observations: 10   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
LNE 1.414972 0.076023 18.61237 0.0000
C -6.184295 0.904525 -6.837063 0.0001
   
R-squared 0.977428     Mean dependent var  10.63941
Adjusted R-squared 0.974606     S.D. dependent var  0.667686
S.E. of regression 0.106398     Akaike info criterion  -1.466399
Sum squared resid 0.090565     Schwarz criterion  -1.405882
Log likelihood 9.331995     F-statistic  346.4204
Durbin-Watson stat 1.070026     Prob(F-statistic)  0.000000

Durbin-Watson stat 1.070026 查表得到结论是你的数据存在正相关,

可用time-series里面的方法检验一下

样本小，说服力就欠缺。DW检验序列的一阶自相关可以查表获得，要么就利用公式DW=2（1-P）,P是相关系数。

你的模型样本太少了，这样其分布根本不符合经典计量的假设，这样做出的东西，就不是有效估计，所以也没有意义。你最好把样本弄大。可以考虑面板

样本确实太小了
建议扩大