楼主: 常亮。
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[问答] 三变量一阶单整,有协整关系,如何用osl法得出协整方程 [推广有奖]

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常亮。 发表于 2018-7-8 13:39:00 |AI写论文

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lngdp、lnex、lnim一阶平稳,且三者有长期均衡关系,且lnex与lngdp无长期均衡关系;同时格兰杰因果检验显示仅有lnex是lngdp的因,那么如何用osl法得到协整方程呢。我是直接对lnex和lngdp进行回归分析还是进行协整检验,或者是对这三个变量进行回归分析或协整分析,然后剔除lnim的系数呢?请各位大神不吝赐教。
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关键词:协整关系 协整方程 如何用 格兰杰因果检验 格兰杰因果

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胖胖小龟宝 发表于 2018-7-9 13:15:49
协整方程通过协整检验就可以得出,但是这与OLS方程意义不同(一般协整方程意义不大的)
通常是所有需要纳入OLS模型的变量做协整检验 存在协整关系后做OLS建模就可以了

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