4个变量一个协整方程，有没有协整关系？

4个变量都是一阶单整，然后做了johansen协整检验说是有一个协整方程。这样算不算有协整关系可以接着做ECM? 还是说必须要满足4-1个协整方程？

能不能用VEC还要看你做出模型的效果显不显著，四个变量做协整看有几个协整关系，None，most i，这些上面有一个星号就算有一个协整关系，假设检验有x个协整关系，建立VEC模型，记得把刚刚协整方程的个数x填到设置栏，这个x会很大的影响你的模型结果，VEC建立好之后，看AR根图平不平稳，以及脉冲图能不能在短期内有效收敛，就知道模型效果好不好，如果不好还是放弃VEC，建立VAR吧

踺子8 发表于 2019-3-1 00:54
能不能用VEC还要看你做出模型的效果显不显著，四个变量做协整看有几个协整关系，None，most i，这些上面有一 ...

谢谢您了，还有一个问题是，granger test的结果到底影不影响做脉冲啊？我看好多论文做脉冲前也都没确认格兰杰，但是论坛上又有帖子说最后满足格兰杰因果脉冲图像才有意义。

配重 发表于 2019-3-2 16:27
谢谢您了，还有一个问题是，granger test的结果到底影不影响做脉冲啊？我看好多论文做脉冲前也都没确认格 ...

VAR主要是分析内部相互关系和冲击的，做格兰杰效果显著那说明你选用的变量好，分析相互影响的结果也好，格兰杰效果不显著，那其实也无所谓，当然原则上最好选用显著的。其次，很多文章很少会把格兰杰检验摆出来，一是因为占篇幅二是因为很多都不明显，但是你要分析相互的关系，而且你在最后做脉冲分析的时候不分析没有格兰杰显著关系的那对图的分析就行了，你研究哪个内容就用哪副图。举个例子，A,B,C,D做VAR，格兰杰显示A对B影响不明显，那就放弃分析A对B的冲击。