[资料] j-j协整检验的前提必须是一阶单整吗？序列都是二阶单整行不行？ [推广有奖]

11楼

徐蒙丽 发表于 2013-5-10 17:25:09

kemufei 发表于 2009-12-17 23:05
我觉得存在问题，虽然理论上说协整检验的前提是同阶单整，可以通过差分使序列平稳，但是要考虑到差分结果的 ...

如果我的数据部分一阶平整，部分二阶平整，还有一个变量不平整呢？是不是可以删除第三个变量做协整？

12楼

宁静海1993 发表于 2015-5-10 22:31:52

kemufei 发表于 2009-12-17 23:05
我觉得存在问题，虽然理论上说协整检验的前提是同阶单整，可以通过差分使序列平稳，但是要考虑到差分结果的 ...

我也想问这个问题，二阶单整的经济意义是什么？

13楼

宁静海1993 发表于 2015-5-10 22:32:34

徐蒙丽发表于 2013-5-10 17:24
协整检验最少需要几年的数据呢？我只有12个啊！

可以啊，12个够了

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