j-j协整检验的前提必须是一阶单整吗？序列都是二阶单整行不行？

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RT....序列一阶差分后不平稳，二阶后才平稳，能有j-j协整检验吗？如果能用，协整检验的滞后期是不是无约束模型滞后期减去2了？还是还是减一呢？求救......谢谢

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关键词：协整检验 二阶单整 单整行 一阶差分 滞后期 模型

可以做，但目前的Eviews版本似乎有难度，WINRATS是可以做二阶单整序列协整的。

多谢................

我觉得存在问题，虽然理论上说协整检验的前提是同阶单整，可以通过差分使序列平稳，但是要考虑到差分结果的经济含义，一阶差分以后固然可以认为是变量的增长率，那么二阶差分以后变量的经济含义是什么的，难道还是增长率的增长率吗，我想这就是问题所在。

可以做，一阶差分平稳后可以做；二阶差分平稳后也可以做

这个问题谁能解答啊

我也很想知道~

你知道答案了吗？ 我也想知道呢

恩 都可以的，只要不是三阶单整就可以了。 不过一般都是用的一阶单整，如果一阶已经平稳的话，说明数据更有说服力，否则还是换个研究课题吧。。哈哈

hxdtc 发表于 2011-12-26 12:46
恩 都可以的，只要不是三阶单整就可以了。 不过一般都是用的一阶单整，如果一阶已经平稳的话，说明数据更有 ...

协整检验最少需要几年的数据呢？我只有12个啊！