系统GMM的Arellano-Bond检验问题

fubanquan 发表于 2018-7-16 16:26
哈哈，我懂了。有用即真理。谢谢！

黃河泉 发表于 2018-7-14 10:28
看起来应该是 OK 的！

老师，我想请教一个问题，系统GMM的Arellano-Bond检验中，AR（1）存在自相关，即P值显著是必须的吗？是否只需要考虑AR（2）不存在自相关？

mx1949 发表于 2020-10-19 14:29
老师，我想请教一个问题，系统GMM的Arellano-Bond检验中，AR（1）存在自相关，即P值显著是必须的吗？是否 ...

好像是 (我不是很确定，理论计量学家可能会更清楚)，但一般顶尖期刊大都只报告 AR(2) 与 overidentification test。

mx1949 发表于 2020-10-19 14:29
老师，我想请教一个问题，系统GMM的Arellano-Bond检验中，AR（1）存在自相关，即P值显著是必须的吗？是否 ...

理论上，AR(1)必然是自相关的，但实际上会出现不相关的情况。
另，如黄老师所言，有的文章只报告AR(2)。

黃河泉 发表于 2018-7-14 10:28
看起来应该是 OK 的！

请问，AR（1）是0.0000，AR（2）是0.0497，算是通过一阶没通过二阶嘛

小呀么小太阳lch 发表于 2021-12-11 16:56
请问，AR（1）是0.0000，AR（2）是0.0497，算是通过一阶没通过二阶嘛

是的，可以这样说。

黃河泉 发表于 2021-12-11 17:06
是的，可以这样说。

请问，一般二阶自相关p值多少 算没通过

小呀么小太阳lch 发表于 2021-12-11 17:18
请问，一般二阶自相关p值多少 算没通过

我一般都是用 10% (虽然有人较倾向用 5%)。

黃河泉 发表于 2021-12-12 08:55
我一般都是用 10% (虽然有人较倾向用 5%)。

我在写硕士论文，我看有的学生的硕士论文是5%，有的是10%，我也拿不准，我的结果倾向于5%

小呀么小太阳lch 发表于 2021-12-11 16:56
请问，AR（1）是0.0000，AR（2）是0.0497，算是通过一阶没通过二阶嘛

不算，二阶应该至少大于0.1