弱问一下，如果回归变量里面有omitted variable

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那么这个回归结果还准确么?（估计是不准确了）但是要怎样检验是否存在omitted variable呢？谢谢了！

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关键词：Variable omitted ABLE IAB TED

我正在学习计量经济学和Eviews，在这方面还是个新手。对于你这个问题我是这样想的，也许不成熟啊。可以通过遗漏变量检验法进行判断，当然前提是在定性分析时对可能遗漏的变量应该有所把握。在方程对象窗口View/Coefficient Test/Omitted Variables

谢谢楼上的回复。我这两天也开始复习，以前所学的全部都交回给老师了，真是惭愧跟心疼。而且，其中一个类似的问题还回答错了，更加觉得无耻的想四处找地洞钻进去了。

下面是我刚刚看到的，
misspecification due to omitting a variable leads to biased estimators and to residuals which will exhibit a systematic pattern. This will often be reflected in evidence of significant serial correlation.

所以我的思路是因为有omitted variable,又回到了自相关或者系列相关的问题上。然后又回到了DW or LM TEST上面来，然后用GLS.

不知道对不对的思路，继续等高人来。谢谢。

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要看你要干嘛了，如果你只是研究某个自变量对因变量的影响，那么只要自变量和遗漏变量不相关，那么就不影响结果，如果相关就会影响。如果要拟合或预测的准确，遗漏重要变量就会有很大影响。
stata里面有estat ovtest做的reset检验遗漏项

omiited variable问题不应该是stata的问题，是应该在address problem时就要想好identification strategy...@@

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talentyxc 发表于 2009-12-17 19:28
要看你要干嘛了，如果你只是研究某个自变量对因变量的影响，那么只要自变量和遗漏变量不相关，那么就不影响结果，如果相关就会影响。如果要拟合或预测的准确，遗漏重要变量就会有很大影响。
stata里面有estat ovtest做的reset检验遗漏项

就是和自变量相关了才能叫ov啊

这个你可以试试用工具变量  然后假设你的自变量和你找的工具变量没问题的话  你就可以知道有没有内生问题（ov也是内生问题的一种）了 楼上有位说得对 有没有ov的确是要在model设立的时候就讲清楚 不过将没讲清楚都可以检查下咯

omit varibles is mean the omitted varibles were regressed as an error term, causing correlation(bettween error term and independent varibles X) problem .
so, find out the omit varibles, and use date; if you have not the omit date, think about proxy or IV.