一个简单的VBA量化交易策略-为了讨论一下牛短熊长的中国股市特性

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平安银行-趋势跟踪量化交易策略（模型设计的很简单，只是为了讨论一下牛短熊长的特性）

1、总体是盈利的，27年来，总回报32.66倍，年复合回报113.6%，股票自身总回报19.58倍，年化复合回报111.5%
2、回报主要靠趋势带来的跃升，91年一波，95年一波，06年，09年，13-15年牛市，17年一波
3、大部分时间是垃圾时间，即反复交易但也反复平仓，不怎么赚钱【这是我感受的重点】

如果有建议，请关注公众号：一些研究结果              参与我们的讨论~

平安银行于1991年4月3日上市，策略模拟到2018年7月12日

不考虑手续费，印花税，资金成本、分红、扩股，送股、所得税等，就是做最简单的价差交易

策略：if preclose price<SMA60 and close price>SMA60 buy(买入规则：如果前收盘价《60天均线，且收盘价》60天均线，全仓买@收盘价),
          if preclose>SMA60 and close price<SMA60 close(平仓规则，如果前收盘价》60天均线，且收盘价《60天均线，全仓卖@收盘价)
          仓位规则也很简单（凑齐100股为1手，全仓买卖）

         buy amount=rounddown(balance/buy price,0)*100
         close amount=last trade buy amoumt

一、整理价格（万得拉公式）





二、建立策略交易（VBA）

①判断每天前收盘、收盘价跟当天60天均线的关系，判断出买-平仓信号（sub sig()）



②建立交易流水，记录日期、买-平仓时间、买卖成本(sub cltr)


③建立balance余额累计数，判断买卖时的股票交易数量&成本，或者平仓时资金回流(sub poci)



④统计买-平仓交易的盈利情况(sub profit())


三、量化交易-简单趋势策略结果

一、从1991年4月入市，入市资金1万元，量化交易结果资金积累可达到33万元


二、共完成交易162次（买入-平仓），胜率35%，每次交易-盈利/亏损分布如下



三、风险结果统计如下



讨论：

向各位量化大神们讨教，各位大神做量化策略的时候，是否也有跟小的有相同的感受？各位是怎么改进自己策略的？

一个哲学一点的问题，机会其实就是在垃圾时间里买出来的，如果不按某个策略保持交易，那么就容易错过真正的大牛市？

典型的是95-06年，10年熊市，或者震荡市，耗损了好多资金。09-14年，5年熊市

15-17年两年熊市

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谢谢分享！！有思想！

athene_1987 发表于 2018-7-13 13:55
平安银行-趋势跟踪量化交易策略（模型设计的很简单，只是为了讨论一下牛短熊长的特性）

1、总体是盈利的 ...

疯了，162次交易不算费用。，算进去亏损不少，要你何用。