工具变量只选择内生变量滞后一期可以吗？

TheNever 发表于 2020-4-18 11:47
您好，采用固定效应模型，使用滞后期做工具变量后，系数符号发生变化，这是什么原因呢？
（无滞后期时， ...

用滞后期作工具变量，这种工具变量的合理性还是有待商榷。因为外生性比较难讲清楚。如果工具变量不合理，那回归结果的合理性就无从谈起了。

TheNever 发表于 2020-4-18 11:47
您好，采用固定效应模型，使用滞后期做工具变量后，系数符号发生变化，这是什么原因呢？
（无滞后期时， ...

如果你的工具变量的确不错，那么工具变量回归结果和基准回归符号不一致，说明工具变量回归纠正了基准回归的有偏性，那你采用工具变量回归的结果当然是可以。但你现在用的是滞后期，对于这种工具变量的合理性，我保留意见。

口腔粘膜5 发表于 2020-3-11 15:04
请问如果某一解释变量与被解释变量存在反向因果关系，将该解释变量滞后一期纳入回归不行吗，好多文献好像 ...

我也遇到这个问题。有没有该做法的相关文献，推荐一下，感谢

黃河泉 发表于 2020-3-11 17:25
我指的是国际顶尖期刊之作法。

老师您好，我也遇到这个问题，我查到可以用GMM来处理侄儿反向因果的问题，请问可以吗？如果可以的话，是不是在PDP模型（本来就有被解释变量的滞后项）的基础上在加入解释变量的滞后项？盼回复，万分感谢~

请问有相关论文可以参考吗？

使用工具变量（Instrumental Variables, IV）时选择内生变量的不同滞后期作为工具变量的数量和选择，主要取决于模型设定、经济理论以及实证分析的需求。

1. **解决内生性问题**：在经济学研究中，内生性的存在会使得回归系数的估计有偏。使用工具变量方法可以缓解这一问题。然而，单一滞后一期的内生变量作为工具变量可能不足以完全解决内生性问题，尤其是当模型中的动态结构复杂时。

2. **提高识别能力**：增加工具变量的数量可以提高IV估计的精度和稳定性。理论上，只要工具变量与内生解释变量相关，并且与误差项无关（满足外生性和相关性条件），它们就可以被用作有效的工具变量。使用多个滞后期的数据作为工具变量可以提供更多的信息来识别模型参数。

3. **经济理论支持**：选择不同滞后期的内生变量作为工具变量，通常基于对经济过程的理解。例如，在研究政策冲击的影响时，可能认为更早之前的政策水平或其变化不会直接影响当前期的因变量（除了通过影响解释变量之外），这符合外生性条件。

4. **稳健性检验**：使用多个滞后期的内生变量作为工具变量还可以进行稳健性检查，以验证结果是否对所选工具变量的数量和类型敏感。这有助于增强研究结论的可靠性。

然而，并非所有情况下都需要或适合使用多期滞后的工具变量。选择工具变量时应综合考虑理论基础、模型设定以及数据特性等因素，确保所选工具变量满足IV方法的要求。如果单一滞后一期的内生变量能够很好地满足作为有效工具变量的标准（如相关性和外生性），并且在经济理论上合理，那么使用它也是合适的。但是，在实际操作中，建议通过统计检验来验证所选工具变量的有效性，比如进行弱工具变量测试等。

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