楼主: giant
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[问答] SVAR模型诡异问题急救! [推广有奖]

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giant 发表于 2009-12-19 22:26:33 |AI写论文

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整了个模型,先用VAR模型,做脉冲响应。然后同样的变量,同样的滞后期,改用SVAR模型,施加了3个约束,模型刚好被识别,但是出来的脉冲响应结果居然和原理VAR一模一样!太诡异了,请教大侠这样的原因可能是什么?
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关键词:VAR模型 SVAR AR模型 SVA VaR 模型 急救 SVAR

沙发
shifeng758 发表于 2010-4-9 04:24:17
内生变量系数矩阵的约束条件设置上的问题。请参考计量经济学相关教材。

藤椅
shifeng758 发表于 2010-4-9 04:26:48
内生变量向量的系数矩阵(B)的约束条件设置上的问题呀,请参考有关计量经济学相关书籍!

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