SVAR模型矩阵设置问题

AB型SVAR，B约束成单位矩阵。对A矩阵做了下面的约束，已经满足识别要求：
1        0        NA        0
NA        1        0        NA
NA        NA        1        0
NA        NA        NA        1
但是估计时会提示：
Hessian of Structural VAR likelihood is singular at starting values. Reset starting values or respecify restrictions to ensure that the model is locally identified.
如果设置成下三角矩阵，就可以估计，但这样没什么经济意义。怎么解决呢。谢谢各位！

下三角或者上三角必然可以估计，是因为该矩阵是递归矩阵，保证了可识别性，您做的矩阵问题在于需要估计的参数过多，导致的无法识别，最好的办法是增加适量参数约束解决。

crystal8832 发表于 2015-8-13 21:23
下三角或者上三角必然可以估计，是因为该矩阵是递归矩阵，保证了可识别性，您做的矩阵问题在于需要估计的参 ...

不好意思老师，回复晚了。那请问A矩阵一定要设置成下三角矩阵么？因为经济含义不好解释，多谢

格子麦 发表于 2015-9-3 15:19
不好意思老师，回复晚了。那请问A矩阵一定要设置成下三角矩阵么？因为经济含义不好解释，多谢

不一定非要下三角矩阵，但要保证自由度，不可估计过多的参数，不然会无法估计

你再增加约束条件就可以了，多把几个NA设置成0.

crystal8832 发表于 2015-9-5 08:47
不一定非要下三角矩阵，但要保证自由度，不可估计过多的参数，不然会无法估计

请问一下，满足一定的约束条件后，自由度大好还是小好，谢谢了

zhuanshuLV 发表于 2016-1-11 12:22
请问一下，满足一定的约束条件后，自由度大好还是小好，谢谢了

自由度大是大家喜欢的

crystal8832 发表于 2016-1-11 14:11
自由度大是大家喜欢的

谢谢啦

求问为什么B矩阵是单位矩阵？

非常好  提问解决了我的问题 但是实际应用中还是不能因为方便而刻意增加和减少约束条件 讲究尊重事实 符合经济学原理