脉冲和方差分解可以用VECM做吗？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

求问，我的一个因变量和六个因变量均一阶单整，存在协整关系，并已建立VECM做短期分析。之后还能做脉冲和方差分解吗？如果可以的话，是在VEC框架下面做，还是VAR呢？看文献都是用VAR做，那原序列不平稳，一阶差分才平稳，用VAR做脉冲和方差分解是用原序列还是一阶差分后的呢？求助！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：方差分解 一阶差分 短期分析 协整关系 因变量 Eviews 计量经济学 VAR VECM

更正一下，是一个因变量，六个自变量

一阶单整存在协整关系的情况下 模型用原数据建立就可以了
一般脉冲和方差分解是在var稳定的情况下做的，VEC也可以，但效果可能不是很好

胖胖小龟宝 发表于 2018-8-9 09:32
一阶单整存在协整关系的情况下 模型用原数据建立就可以了
一般脉冲和方差分解是在var稳定的情况下做的，VE ...

想确认一下，您的意思是：原序列不平稳，只要同阶单整，存在协整，并且用原序列建立的VAR稳定（都在单位圆内），就能直接用这个原序列做脉冲对嘛？非常感谢，一直看到您回复很多帖子，学到很多

胖胖小龟宝 发表于 2018-8-9 09:32
一阶单整存在协整关系的情况下 模型用原数据建立就可以了
一般脉冲和方差分解是在var稳定的情况下做的，VE ...

还想问一下，做出的脉冲和协整方程的系数相反（脉冲显示负相关，但从协整系数来看，是正相关），是处理的有问题吗？或者该如何解释呢？

胖胖小龟宝 发表于 2018-8-9 09:32
一阶单整存在协整关系的情况下 模型用原数据建立就可以了
一般脉冲和方差分解是在var稳定的情况下做的，VE ...

你这个做法要教坏很多人啊。

gloryfly 发表于 2018-8-10 17:27
你这个做法要教坏很多人啊。

请问您的意见是？我目前直接检验了VECM的稳定性，都落在单位圆内，然后直接用VECM做脉冲了，看到国外也有文献这样做，但心里还是很虚

用原序列去做

gloryfly 发表于 2018-8-10 17:27
你这个做法要教坏很多人啊。

欢迎给出来具体的方法大家讨论