楼主: 幻影斩
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请教Malliavin导数 [推广有奖]

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楼主
幻影斩 发表于 2009-12-21 12:32:13 |AI写论文

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请教各位大侠,请问 分别是什么?
其中,Dtt时刻的Malliavin导数,t[0T]上,两个积分分别是黎曼积分和伊藤积分,被积函数是适应的,谢谢
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关键词:Malliavin Mall AVI 各位大侠 黎曼积分 请教 导数 Malliavin

沙发
research 发表于 2009-12-21 19:38:54
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藤椅
幻影斩 发表于 2009-12-21 21:52:42
2# research
谢谢research前辈!
Oksendal关于Malliavin Calculus的书和文章我看过一点,只是上面貌似只有 型的Malliavin导数,没有 型的。
我是想求服从几何布朗运动的股价过程St的Malliavin导数,我自己推敲了一下,猜测结果是这样的:
,这样股价过程St的Malliavin导数就是


特别的, (我看过有篇论文上用另一种方法也算出这个结果,但r不等于t时,那篇论文的方法不能算)。
不知道我的猜测对不对。如果是对的,那为什么伊藤积分的Malliavin导数会多出一项呢?根据Malliavin导数的定义这是怎么得出的呢?
再次谢谢research前辈!

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