请问高手：WLS中的weighted statistics 和unweighted statistics的区别

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Eviews在进行加权最小二乘回归，输出报告有两部分：weighted statistics 和unweighted statistics，两者有何差别?
unweighted statistics的结果是怎么得来得？谢谢！

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 08/05/05 Time: 13:17
Sample: 1 60
Included observations: 60
Weighting series: W1
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.37051	2.629716	3.943587	0.0002
X	0.630950	0.018532	34.04667	0.0000
Weighted Statistics
R-squared	0.211441	Mean dependent var		106.2101
Adjusted R-squared	0.197845	S.D. dependent var		8.685376
S.E. of regression	7.778892	Akaike info criterion		6.973470
Sum squared resid	3509.647	Schwarz criterion		7.043282
Log likelihood	-207.2041	F-statistic		1159.176
Durbin-Watson stat	0.958467	Prob(F-statistic)		0.000000
Unweighted tatistics
R-squared	0.946335	Mean dependent var		119.6667
Adjusted R-squared	0.945410	S.D. dependent var		38.68984
S.E. of regression	9.039689	Sum squared resid		4739.526
Durbin-Watson stat	0.800564

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关键词：Statistics statistic weighted Statist Weight 高手 Statistics weighted Wls

加权的回归结果就是选择了一个与残差标准差的倒数成比例的序列作为权数，然后将权数序列处以该序列的均值进行标准化处理，将经过标准化处理的序列作为权数进行加权，做最小二乘估计，这种做法不影响回归结果。但这种标准化处理过程对频率数据不适用。上面的结果是经过加权回归的，下面的没加权。大概就是这样，希望没有误导你。

可是未加权的算出来却与直接用数据回归的结果不一样，，怎么解释啊、、、

晓七 发表于 2012-11-14 17:34
可是未加权的算出来却与直接用数据回归的结果不一样，，怎么解释啊、、、

我在写论文时和你遇到同样的困惑。你现在能给我解释下吗？谢谢

我经过计算知道unweighted statistics是利用原数据进行计算的，SST=求和(Y-Yb）^2,SSR=求和（Y-Yh）^2，其中Yh是用wls算出来的估计值。但是weighted statistics就不会算了，求解答。

同问 stata怎么汇报  unweighted statistics