联立方程模型中，对于有单位根的变量差分与滞后项如何取舍

本人最近在弄毕业论文，用到的是联立方程模型，三阶段最小二乘法。在对面板数据中的变量进行LLC和IPS检验后，核心解释变量不平稳，显示有单位根的存在。
对于部分变量包括核心变量有单位根的问题，是做差分呢？还是根据AIC信息原则确定的滞后阶数，带入滞后项呢？从而进行还有滞后项的动态面板联立方程模型？
二者如何取舍，求指教！非常感谢，因为卡在这里很久了。最初用三阶段最小二乘法作出的联立方程模型结果很不理想，不符合经济理论，所以才想到是不是数据的问题，自己摸索的做的单位根检验。望过来人不吝赐教！

应该先查文献，英文文献，
看看前人都怎么做的

qiangli 发表于 2018-8-18 08:38
应该先查文献，英文文献，
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有单位根的面板数据要么做的协整和VAR，要么就是数据平稳然后直接做的联立方程模型。但是和我这个好像都不符合。

qiangli 发表于 2018-8-18 08:38
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请问您是否接触过内生联立方程模型？还望赐教，谢谢啦~

qiangli 发表于 2018-8-18 08:38
应该先查文献，英文文献，
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是内生分布滞后联立方程模型

楼主，你好，我论文中涉及到这一方法，想请教下在stata中做联立方程组的三阶段最小二乘法的命令和步骤？或者有哪些推荐的参考书目可供学习?万分感谢！

wmy1995 发表于 2019-3-2 16:18
楼主，你好，我论文中涉及到这一方法，想请教下在stata中做联立方程组的三阶段最小二乘法的命令和步骤？或者 ...

reg3(y1 x1 x2 i.id i.year)(y2 z1 z2 i.id i,year) 陈强的计量经济学那本厚书

wmy1995 发表于 2019-3-2 16:18
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hi hi 我也是这个问题，加qq499450565，一起探讨探讨

wmy1995 发表于 2019-3-2 16:18
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楼主，你是怎么做的，我一个内生变量不平稳，差分后就全平稳了